INDATREND.com

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ ДНЯ (ММВБ) 2018-12-11 : РусГидро представит финансовые результаты за 9 мес. 2018 г. по МСФО
Генри Форд

Генри Форд

Чем острее жажда денег, тем меньше шансов их получить. Но если работаешь с мыслью об общественном благе, чувствуя свою правоту и получая от этого удовлетворение, деньги появляются сами собой.

ОБУЧЕНИЕ

Урок #9. Выбор тайм-фрейма. Тренд и микротренд.

2017-10-15

Выбор тайм-фрейма. Тренд и микротренд.

Выбор тайм-фрейма

Выбор тайм-фрейма для совершения торговой операции. Их действительно много! Много тайм-фреймов в терминале создано для удобства трейдера или инвестора, но какой из них выбрать? Может быть стоит использовать не один, а несколько тайм-фреймов? Для решения этой задачи стоит рассмотреть несколько важных и вроде бы логичесских факторов:

1. Большой тайм-фрейм позволяет увидеть движение цены глобально, чем больше период тайм-фрейма (период временного интервала), тем более точную картину можно увидеть.

2. Чем меньше тайм-фрейм (период временного интервала), тем более мелкие детали можно рассмотреть.

Конечно же классическим руководством может быть развитие этой идеи доктором Александром Элдером, где он описал "систему трёх экранов", где на большом тайм-фрейме мы анализируем и определяем глобальный тренд, и уже за тем на более маленьком тайм-фрейме мы ищем точки входа в рынок. При таком подходе к такой интерпретации тайм-фреймов на более маленьком тайм-фрейме тоже нужно определить тренд, пусть он будет называться микротрендом. И действительно, это очень верная идея - работать на нескольких тайм-фреймах, определять тренд на каждом из них и искать более верные точки входа.

"Золотое правило" технического анализа гласит - "Чем больше тайм-фрейм, тем точнее работает технический анализ". На более длительном тайм-фрейме (временном интервале) нужно определить тренд. После определения тренда у нас вырисовывается более ясное понимание того, что сейчас происходит, это может высходящий тренд, когда преобладают сделки на покупку и продавцы поднимают цену выше, может быть это нисходящий тренд, когда продавцы снижают цену, а покупатели готовы совершать покупки по более низкой цене, а может быть сейчас флет, или "боковик", когда цена ходит вверх-вниз горизонтально вокруг некого среднего значения. Чтобы не произошло с помощью более длительного временного интервала (тайм-фрейма) мы понимаем какое настроение на рынке сейчас преобладает, какое ГЛОБАЛЬНОЕ движение происходит сейчас. И если не смотреть на более длительные тайм-фреймы, а использовать лишь короткие - мы можем просто ошибаться и попадать на откаты (временное движение против тренда) или торговать шумом цены. На графиках ниже будут представлены несколько подтверждений вышеописанного.

Пример: График цены акций "Сберканк ао", тайм-фрейм 1 час

На графике выше представлена история движения и настоящая цена (15 октября 2017) обыкновенных акций "Сбербанк". Отчётливо видно, что тренд восходящий, для удобства визуализации построена линия тренда по последним известным минимумам цен (без учёта последней коррекции), так же создана её параллельная копия, которая охватывает последние известные максимумы цен. Обе линии окрашены чёрным цветом и вместе они образуют канал движения цены. Так же для дополнительного удобства была построена ещё одна внутренняя линяя тренда, которая окрашена в синий цвет. Более подробно и с примерами о построении и определении линий тренда изложено здесь: "Урок #4. Определение тренда на любом финансовом рынке. Фазы рынка и пробои".

Теперь, предположим, мы хотим войти в рынок и пытаемся найти точку входа. Учитывая имеющиеся знания и опыт большинство могут открыть шорт-сделку или совершить короткую продажу от верхней границы торгового канала. Правильная ли это будет точка входа? И "да" и "нет" по ряду причин:

1. Для скальпера или трейдера, который торгует каждый сигнал - ДА, но с учётом того, что это будет недолгое движение (возможно).

2. Для долгосрочного трейдера - СПОРНО, так как он не знает глобальный тренд и если он открывает короткую позицию в самом начале зарождения глобального восходящего трнеда, то есть риск нарваться на очень большую просадку, выход из которой будет очень длительным и с дополнительным вливанием депозита (усреднения цены). Но если это происходидит в конце глобального восходящего тренда, то ДА, есть возможность так же переждать дальнейшее движение цены и дождаться коррекции или разворота. Хотя и этот способ не является самым лучшим, возможно, и здесь придётся усредняться и ждать длительное время. Но учитывая сроки совершения операции можно попробовать.

3. Для инвестора -НЕТ, потому что инвесторы не окрывают короткие позиции, они покупают часть компании и получают дивиденды, их операции - это грамотное вложение средств.

Теперь всё прояснится, если посмотреть более длительный тайм-фрейм, к примеру, 1 неделя:

На рисунке выше график движения цены обыкновенных акций "Сбербанк", тайм-фрейм 1 неделя. Линия красного цвета проведённая по минимумам последних известных цен является линией тренда. Вправом верхнем углу графика полупрозрачный круг, в пределах которого происходит всё то, что было рассмотренно на картинке выше (обыкновенных акциях "Сбербанка", тайм-фрейме 1 час).

И теперь стоит задуматься о принятии решения на вход в рынок, когда мы видем картину более янснее и более глобально. Определив глобальный тренд мы понимаем, что акция явно пользовалась спросом по большому ряду причин, покупатели готовы были покупать по ценам, которые предлагали продавцы, желания покупать было больше, чем продавать, хотя и короткие позиции приносили прибыль для трейдеров, которые использовали краткосрочные сигналы рынка.

Зная общее настроение участников рынка в данной акции и её глобальный тренд, можно предположить, что цена будет расти ещё какое-то ВРЕМЯ, даже если бы мы были в самом начале глобального восходящего тренда. Именно ВРЕМЯ, потому что тренд рано или поздно меняет своё направление, но пока он есть и мы его знаем лучше работать по тренду какое-то ВРЕМЯ. Соответственно, лучшим выбором будет искать точку входа в акцию на покупку. И искать такую точку после определния глобального тренда нужно на более коротком временном интервале. Теперь тоже самое для разных стилей торговли или кому подойдёт поиск точки входа на покупку:

1. Для скальпера или трейдера, который торгоует каждый сигнал - ДА, он может зайти в шорт (небольшое время) и ждать точку входа в лонг.

2. Для долгосрочного трейдера - ДА, если глобальный тренд только зарождается, но он может купить дешевле текущих цен, если рынок не поменяется и цена снизится до уровня нижней границы торгового канала. И очень важно, чтобы эта точка входа была как можно ниже и дешевле, так как может быть поздно вкладываться в акцию по тренду, когда его движение подходит к концу и находится у важных уровней.

3. Для инвестора - ДА, если глобальный тренд только начинает развиваться. Хотя не всех инвесторов волнует дальнейшее движение цены, они в любом случае покупают часть компании и получают дивиденды, это их основной доход. К тому же инвестирование и подразумевает долгосрочные вклады, может быть через 5-10 лет цена вырастет в 2 раза и изначальная сумма после продажи увеличится пропорционально росту цены.

 

Тренд и микротренд

На самом деле понятие тренд и микротренд практически было рассмотрено выше, но можно ещё раз для закрепления разобрать следующие примеры:

На рисунке выше приведён график цены обыкновенных акций "Магнит", тайм-фрейм 1 день. Много всего видно в динамике движения цены, но наша задача увидеть тренд и по-возможности построить торговые каналы для определения уровней поддержки-сопротивления. Тайм-фрейм 1 день достаточно длительный по отношению к тайм-фрейму 1 час, поэтому более глобальгое движение можно уидеть на нём или для удобства взять тайм-фрейм 1 неделю. С левого края графика виден торговый канал, границы которого немного сужались кверху, затем произошёл пробой, и восходящий тренд сохранился, но  теперь с ускорением, затем почти традиционно образовался флет или "боковик", который сменился нисходящим трендом, цена так же была заключена в рамки торгового канала. Итого на этом рисунке 2 разных тренда: восходящий и нисходящий, если смотреть глобально. Но внутри глобальных трендов так же есть и свои внутрение или микротренды. Они более детально будут видны на более низких таймфреймах. Теперь тот же график, но без глобальных трендов:

На рисунке выше график обыкновенных акций "Магнит", тайм-фрейм 1 день.

Это тот же график, который был в предыдущем примере, только без глобальных трендов, и как видно на этом графике так же есть микротренды внутри глобальных трендов. Их лучше будет видно на более коротких интервалах времени и тайм-фреймах.

 

Итоги

Всё зависит от выбора срока самой сделки. Можно не всегда работать по тренду, на рынке есть множество разных сигналов, но в отсутствии идей и важных событий (новостей, фундаментального анализа) лучшим выбором будет использование нескольких тайм-фреймов, начинать свой технический анализ лучше с более длительного тайм-фрейма, затем переключаться на менее длительный. Можно использовать и несколько тайм-фремов для более точного входа в рынок, но идеально отработать на 100% скорее всего не получится, небольшие просадки есть у каждого трейдера, и нужно учитывать, что линии поддержки и споротивления лишь примерные ориентиры. На рынок нужно смотреть глобально и точечно, только так финансовые операции принесут больший успех.

Трейдеры краткосрочники не всегда смотрят на глобальный тренд, они могут отрабатывать множество различных сигналов, так же и импульсных стратегий, иных сигналов, и сигналов ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ("Урок #7. Как заработать прибыль используя фундаментальный анализ, новости и календарь инвестора. Инсайдеры или на три дня впереди рынка"). Для других трейдеров и стратегий торговли тренд будет очень важным фаактором, как микро, так и глобальный.

Но в идеале использовать все возможные подходы, которые проясняют ситуацию на рынке, и которые несут в себе хорошие идеи для поиска точки входа в рынок.

ПОЛУЧАЙ ИДЕИ И СИГНАЛЫ НА E-MAIL:
Вам понравился материал?
Да 8
Нет
Метки: Трендовая торговая стратегия, как определить тренд, микротренд, внутренние линии тренда, как правильно анализировать фондовые и финансовые рынки, как найти лучшую точку входа в рынок, торговые каналы, восходящий, нисходящий тренд, флет, боковик, как

Комментарии :0

Вверх